Совет по надзору за финансовой стабильностью США опубликовал годовой отчет за 2022 год,-16 декабря 2022

ВАШИНГТОН, 16.12.2022 – Совет по надзору за финансовой стабильностью (Совет) сегодня единогласно утвердил свой годовой отчет за 2022 год.

В докладе отмечается, что на фоне усиления геополитических и экономических потрясений и инфляции риски для экономики США и финансовой стабильности возросли, несмотря на то, что финансовая система продемонстрировала устойчивость.

В ежегодном отчете рассматриваются события на финансовых рынках, описываются потенциальные возникающие угрозы финансовой стабильности США, выявляются уязвимости в финансовой системе и даются рекомендации по смягчению этих угроз и уязвимостей. 

Доклад был подготовлен совместно членами Совета и их учреждениями и сотрудниками.

«Годовой отчет этого года подчеркивает устойчивость финансовой системы перед лицом значительных встречных ветров за последний год», — сказала министр финансов Джанет Л. Йеллен. 

«Совет продолжит координацию для устранения рисков, определенных в докладе этого года, чтобы финансовая система оставалась источником силы для экономики США».

Рекомендации Совета, содержащиеся в ежегодном докладе, включают следующее:

• Небанковское финансовое посредничество: Совет поддерживает инициативы, предпринятые Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и другими агентствами для устранения рисков, связанных с инвестиционными фондами. К ним относятся предлагаемые улучшения сбора данных в форме PF, а также новые правила, предложенные SEC для устранения несоответствия ликвидности в открытых фондах и фондах денежного рынка. Рабочая группа Совета по хедж-фондам продолжит оценивать потенциальные риски для финансовой стабильности, создаваемые хедж-фондами.
• Цифровые активы: Совет подчеркивает важность того, чтобы агентства продолжали обеспечивать соблюдение существующих правил и положений, применимых к системе криптоактивов. Совет также выявил пробелы в регулировании деятельности с цифровыми активами. Чтобы устранить эти пробелы, Совет рекомендует принять законодательство, предусматривающее нормотворческие полномочия для федеральных финансовых регуляторов над спотовым рынком криптоактивов, которые не являются ценными бумагами. Следует предпринять шаги для решения проблемы регулирующего арбитража, поскольку организации криптоактивов предлагают услуги, аналогичные традиционным финансовым учреждениям, но не имеют последовательной или всеобъемлющей нормативной базы. Следует провести оценку того, могут ли или должны ли вертикально интегрированные рыночные структуры быть приспособлены к существующим законам и правилам. Наконец, Совет рекомендует членам Совета продолжать наращивать потенциал, связанный с данными и анализом, мониторингом, надзором и регулированием деятельности в области цифровых активов.
• Финансовые риски, связанные с климатом: Совет поддерживает действия по улучшению доступности данных для оценки финансовых рисков, связанных с климатом, и рекомендует государственным и федеральным агентствам координировать свои действия для выявления, приоритизации и получения необходимых данных. Совет также рекомендует государственным и федеральным агентствам продолжать свою работу по продвижению надлежащим образом адаптированных надзорных ожиданий в отношении практики управления рисками регулируемых организаций. Финансовые регуляторы должны продолжать содействовать последовательному, сопоставимому и полезному для принятия решений раскрытию информации, которая позволяет инвесторам и финансовым учреждениям учитывать связанные с климатом финансовые риски в своих инвестиционных и кредитных решениях. Совет рекомендует улучшить координацию данных и оценки рисков через Комитет Совета по финансовым рискам, связанным с климатом.
• Устойчивость рынка казначейских облигаций: В то время как рынок казначейских облигаций продемонстрировал устойчивость в 2022 году, Совет рекомендует учреждениям-членам продолжать рассматривать структуру рынка казначейских облигаций и проблемы ликвидности в контексте изменений в технологии и контрагентах, обеспечивающих рыночную ликвидность, а также роста непогашенного долга Казначейства. Следует по-прежнему рассматривать политику, направленную на повышение качества и доступности данных, повышение устойчивости рыночного посредничества, оценку расширенного централизованного клиринга и повышение прозрачности и надзора за торговыми площадками.Совет также поддерживает и поощряет усилия Министерства финансов по дальнейшему повышению сбора и прозрачности послеторговых операций на наличном рынке казначейских ценных бумаг.
  
• Кибербезопасность: Совет поддерживает текущие партнерские отношения между государственными и федеральными агентствами и частными фирмами для оценки кибер-уязвимостей и дальнейшего повышения киберустойчивости. В докладе отмечается, что учреждения-члены Совета добились значительных успехов в 2022 году в своих усилиях по сбору более качественных данных для управления киберрисками, и Совет призывает учреждения продолжать сбор дополнительной информации, необходимой им для мониторинга и оценки рисков финансовой стабильности, связанных с киберпространством.
• Переход от LIBOR: Учитывая большой объем старых контрактов LIBOR в долларах США (USD), Совет советует фирмам воспользоваться любыми существующими условиями договора или возможностями для перезаключения для перехода на оставшиеся старые контракты LIBOR до окончания публикации USD LIBOR. Члены Совета подчеркнули, что рынки деривативов и капитала должны продолжать переход на SOFR — широкую и надежную меру ставок заимствования.
  

Кроме того, Совет выявил определенные уязвимости, связанные с сектором нефинансового корпоративного кредитования, а также с секторами коммерческой и жилой недвижимости. Совет рекомендует надзорным органам и финансовым учреждениям продолжать следить за кредитными рисками и рисками в этих секторах.

Источник: Казначейство США, 16.12.2022